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4.2005年从998点进入基本级第[3]浪(3)

作者: 洪仔全 出版时间: 2011_07_14 出版社: 中国经济出版社 收藏该书签

  紧接着,4月19日星期一,由于受到国务院出台遏制楼市严控组合拳消息及境外市场暴跌的影响,上证指数跳空低开,击穿3000点整数关口,并同时击穿250天线。从盘中观察,股指期货四大合约的走势略有领先现货市场,期指助涨助跌效应明显。其中,主力合约IF1005,当日暴跌233.8点,跌幅高达6.81%。跌幅大于上证指数2个百分点(上证指数跌幅为4.79%)。

  股指期货的推出,彻底改变了A股市场只有做多才能赚钱的格局,这将改变投资者以往一味“死多”的投资习惯。更重要的是,有了股指期货这个管理风险的工具和市场,对未来现货市场的运行格局,以及投资理念的确立,都将产生深远影响。

  股指期货推出初期,正好赶上大盘浪2调整。在流动性收缩(央行连续三次上调存款准备金率,通过公开市场操作回笼货币),楼市严控(密集出台“史上最强”调控组合拳),IPO密集发行(创业板、中小板“蚂蚁雄兵”赛过主板),银行再融资(大行小行一起张开虎口),欧债危机、农行上市等叠加效应的推动下,大盘破位下挫。期指上市初期赶巧充当了助跌角色。市场曾一度误判期指为“祸首”,实际是一种错误的理解。期指在行情好的时候助涨,在行情不好的时候助跌,是其固有的“天性”。

  2010年7月2日,上证指数见底2319.74点强劲反转。小型级浪2结束后,此时基本级第[3]浪的中型级浪(3)的小型级浪3起步,三个3浪恰好叠加在一起形成“黄金3浪3”。技术面的契机,加上农行上市尘埃落定,总体经济和上市公司业绩增长双双超预期,外围股市持续造好,这些利好因素形成强烈的共振效应,推动大盘显著回升,7月份大涨239.13点,涨幅9.97%。市场信心重新向好,市场交投趋向活跃,技术面明显转强。此役是对“五穷六绝七翻身”的经典诠释。

  2010年7月19日,股指期货新开IF1103合约,以2670.2点开盘亮相,最低2668.0点,最高2792.0点,收盘2771.4点。当天收出101.2点长阳,显著升水后一路走高。25个交易日后,该合约摸高3089.8点,累计上涨421.8点,累计涨幅15.8%(见图2.12)。以5倍杠杆计算,投资者一路持有多单累计收益高达80%。

  图2.12期货指数IF1103合约走势

  从盘面上看,上市首日该合约明显与现货市场形成联袂逼空态势。在大盘上涨过程中,期指与现货市场多头联动效应越发突出。期指上市初期虽然扮演了助跌角色,但是,在大势反转后,其助涨效果更是凌厉。从期指的运行特征和市场博弈的角度看,相信期指的助涨效应,在未来行情中将表现得更为淋漓尽致。

  4.5秒杀2319

  老股民深知,股市从来不缺机会,缺的是发现。

  现在就让我们借一双发现的眼睛,再度把时间回溯到公元2010年7月2日。

  这天,上证指数以2371.32点微幅低开。破3000点后,大盘弱不禁风,市场人气涣散,成交大幅萎缩。开市即跌成了当时的惯例。上午10∶30之前,多、空双方来回拉锯,走势相对平稳。临近11∶00,空方突然发力,抛盘即刻涌动。到了午后,大盘干脆跳水,直线下跌,眼看2300点不保,市场陷入绝望。

  三天前,媒体公布农行A股IPO价格区间确定的消息。当天大跌108.23点,沪指收于2427.05点。第二天大盘惯性低开,沪指直接开在2400点之下,形成本轮调整的第二个缺口。这个缺口引起了我的注意。掐指一算,从1664点到3478点的浪1行情,累计上涨1814点。从3478点开始的浪2调整,跌穿2400点后,十分接近0.618黄金分割位2357点。这是波浪理论浪2经典的回吐位置。

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