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作者: 迈克尔·C·托姆塞特 出版时间: 2011_07_14 出版社: 机械工业出版社 收藏该书签

  推荐序

  译者序

  前言

  第1章确定基本规则1

  11基本规则1

  12 一个投资组合模型3

  第2章期权基础知识5

  21期权合约的条款5

  211期权属性决定其价值6

  212内涵价值和时间价值的权利金6

  213长期股票期权及其优势7

  214期权的敲定价格8

  215期权卖方的时间优势8

  22多头和空头9

  221没有卖出股票而兑现盈利10

  222期权买方和卖方的比较10

  223了解卖方风险12

  23看涨期权和看涨期权策略12

  231交易策略是否合适13

  232期权合约的条款及其含义13

  233交易成本14

  234实值、平值和虚值期权15

  24看跌期权和看跌期权交易策略16

  241被忽视的看跌期权的价值17

  242看跌期权的保险成本18

  243保守型的交易建议:卖出看跌期权19

  244看跌期权作为替代买入的形式20

  25上市期权和长期股票期权20

  251在波动的市场中买入看涨期权21

  252在有保护条件下的运用长期股票看跌期权23

  26交易策略与投资组合目标相协调24

  27期权和股票的波动率:风险的核心要素26

  271波动率的批判性分析27

  272免费的20分钟延时报价27

  273布莱克—斯克尔斯定价模型28

  274发现你的市场机会29

  275限制你的交易策略为保守型32

  276鉴别收益的质量33

  28期权交易成本分析33

  29期权税负原则:综述34

  210专业顾问和税收规划的重要性35

  第3章期权的应用37

  31风险和回报的实质37

  311使用波动率作为测量风险的主要指标38

  312期权用于降低股票投资风险39

  313另一种波动率41

  314丧失机会的风险与期权42

  32关于期权的观点43

  321找到期权交易的保守型背景44

  322策略时效和短期价格波动44

  33空头头寸:裸露的或者有保护的45

  331无保护看涨期权——通常是保守型理念的叛逆46

  332股票的最低理论价格水平47

  333卖出看跌期权的风险——并不像卖出看涨期权的

  风险一样高48

  34保证金管理和交易限制49

  35回报率计算——寻求有效的比较50

  351期权履约下的回报率54

  352期权到期的回报率56

  36长期目标作为方向58

  37按需要的结果履约60

  第4章管理盈利和亏损63

  41保守型投资者的困境64

  42利用期权管理盈利65

  421基于基本面作出决策65

  422实际风险67

  43解决获利回吐的问题68

  431不抛售股票而兑现盈利68

  432进一步确定个人的投资标准69

  433何时适用拯救策略71

  434回到第二种策略72

  44处理惯性问题74

  45税收与利润76

  第5章期权用作现金流生成器80

  51有保护看涨期权的概念80

  52举例:10支股票及其有保护看涨期权82

  521满足预先确定的标准才有效83

  522盈利计算比较85

  53精明的保守型基本原则87

  54一种保守型方法91

  55有保护看涨期权的税收结果94

  56向前和向上展期策略——避免期权履约的方法98

  57接受期权履约策略100

  第6章购买股票的另一种方式102

  61杠杆与期权102

  62买入看涨期权的替代买入策略105

  621运用多种股票分散头寸105

  622降低替代买入的风险108

  63买入有保护看涨期权108

  631推断未来的敲定价格109

  632有效利用向前展期策略111

  64卖出看跌期权与替代买入113

  641卖出看跌期权的价值113

  642缩短到期日的价值115

  65利用看涨期权的拯救策略116

  651基于精明选择股票的拯救策略116

  652规划盈利结果118

  653比率卖出期权——调整成为保守策略之前119

  654将比率卖出期权转换成保守投资策略119

  655比率卖出期权用于拯救策略和提高当前回报121

  66利用看跌期权的拯救策略121

  67有保护看涨期权用于替代卖出122

  第7章下跌市场中的期权策略125

  71离开市场去思考125

  711牢记基本面因素126

  712牢记保守与投机的区别127

  72买入看跌期权:被忽视的期权127

  721当股票价格上升时128

  722当股票价格下跌时131

  73卖出看跌期权:各种策略131

  731卖出看跌期权的保守型基本规则132

  732不同敲定价格下回报率的比较134

  733三种类型的拯救策略136

  74在下跌市场中利用看涨期权137

  75评估你的股票头寸140

  751拯救策略与市场机会140

  752查找价格波动的原因141

  753决定什么时候抛售与替换股票142

  76股票头寸与风险评估143

  761股票的安全性与期权之间的关系144

  762检查你的风险状况144

  77期权与下跌的风险145

  78利用结转亏损的期权计划147

  第8章组合保守型策略150

  81套利技巧150

  82跨式套利策略152

  83多头或空头头寸153

  84理论与实践的差别155

  841简化操作155

  842预期结果的最大风险分析156

  85期权组合策略面临的税收问题157

  86赢取高收益的投资策略158

  87实际操作举例160

  871确定投资组合160

  872选择到期日160

  873评估交易区间趋势160

  874寻找合适的期权及敲定价格161

  875比较收益率164

  876为卖出组合策略选择股票165

  88组合策略操作结果分析167

  89增强策略——空头跨式套利169

  891为什么只关注权利金的高低会被误导172

  892组合策略的最大优势:大幅度降低持股成本173

  810拯救策略174

  第9章股票选择与期权合约177

  91首先牢记自己是保守型投资者178

  92运用期权的风险和陷阱178

  921风险偏好与资产分配179

  922运用期权降低市场风险180

  93选择波动率大的股票的诱惑181

  94设定有效的保守型投资标准182

  95持续透析股票的基本面185

  96期权交易中税收的重要性187

  97运用期权的波动率评估股票188

  附录:期权交易策略191

  词汇表193

本章心得

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